> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://botlyz.gitbook.io/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://botlyz.gitbook.io/docs/strategies/strategies-exclusives-sigma.md). # Stratégies exclusives SIGMA ## Vue d'ensemble Les stratégies **SIGMA v2** et **SIGMA v2.1** sont les deux stratégies propriétaires de Botlyz. Ce sont les seules stratégies « exclusives » du catalogue. Elles tradent **HYPE uniquement** sur Lighter DEX : la paire est fixée et n'est pas modifiable. Toutes deux reposent sur une logique de **mean-reversion à enveloppe de moyenne mobile** : elles achètent quand le prix s'écarte suffisamment sous la moyenne, vendent quand il s'écarte au-dessus, et reviennent vers la moyenne pour clôturer. * **Paire** : HYPE uniquement (fixée, non modifiable) * **Place de marché** : Lighter DEX (perp futures décentralisé) * **Type d'ordres** : LIMIT (logique d'enveloppe), stop-loss fixe * **Levier disponible** : 1x à 20x (configurable) * **Frais de protocole** : 10 bps (0,10 %), prélevés automatiquement via le programme « partner attribution » de Lighter > Botlyz est un éditeur de logiciel d'automatisation. Le frais de protocole unique de 10 bps (0,10 %) est prélevé et reversé via Lighter. **Botlyz ne prélève aucune commission sur vos gains.** Voir [Frais](/docs/fonctionnement/frais.md). > Le trading comporte un risque de perte. Cette page décrit le fonctionnement des stratégies et ne promet aucun résultat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Voir [Avertissement sur les risques](/docs/pour-demarrer/avertissement-risques.md). *** ## SIGMA v2 et v2.1 : la différence Les deux versions partagent la même mécanique de base (enveloppe de moyenne mobile, ordres LIMIT, stop-loss fixe). La seule différence est le **filtre RSI** ajouté par la v2.1. ### SIGMA v2 Variante sans filtre RSI. Elle entre dès que le prix franchit l'enveloppe de la moyenne mobile, et sort au retour vers la moyenne. * Plus réactive : elle prend toutes les occasions d'écart à la moyenne * Plus de trades, donc plus de frais cumulés * Moins sélective : peut entrer même quand le marché est en momentum fort (tendance prolongée) ### SIGMA v2.1 Identique à la v2, mais ajoute un **filtre RSI anti-momentum**. Le filtre bloque les entrées prises à contre-tendance quand le marché est en mouvement fort. * RSI sous la borne basse (par défaut 42) : marché plutôt survendu, le filtre n'interdit pas le côté LONG * RSI au-dessus de la borne haute (par défaut 58) : marché plutôt suracheté, le filtre n'interdit pas le côté SHORT * RSI dans la zone neutre (par défaut 42-58) : entrées plus restreintes Le filtre RSI vise à éviter les entrées prises en momentum trop marqué. C'est un objectif de conception, pas une garantie d'efficacité : la stratégie peut tout de même générer des pertes. En contrepartie, la v2.1 prend moins de trades que la v2. *** ## Fonctionnement ### Mean-reversion à enveloppe La stratégie repose sur l'hypothèse que les prix tendent à revenir vers une moyenne. 1. **Moyenne mobile (MA)** : calculée sur une période définie (par défaut 140 bougies) 2. **Enveloppe** : bande exprimée en écart de pourcentage autour de la MA (par défaut ±3 %) 3. **Ordres LIMIT** : un ordre d'achat est placé sous la MA (LONG), un ordre de vente au-dessus (SHORT) 4. **Sortie** : retour vers la moyenne mobile 5. **Stop-loss fixe** : protection définie en pourcentage du prix d'entrée (par défaut 11 %) **Exemple illustratif sur HYPE** (valeurs purement indicatives) : * MA 140 bougies = 33,00 USD * Enveloppe ±3 % : ordre d'achat (LONG) à 32,01 USD, ordre de vente (SHORT) à 33,99 USD * Sortie : retour vers la MA (33,00 USD) * Stop-loss : 11 % du prix d'entrée ### Profil * **Type** : range-trading, fréquence élevée * **Comportement** : conçue pour les marchés en range. En tendance prolongée, elle peut générer des pertes * **Ordres** : LIMIT pour les entrées (logique d'enveloppe), stop-loss fixe en protection *** ## Paramètres réels Tous les paramètres sont préremplis avec une valeur par défaut et restent **modifiables** avant signature. ### Paramètres de signal | Paramètre | Plage | Défaut | Versions | Description | | ------------------- | ------------- | ------ | --------------- | ------------------------------------------------------ | | **Période MA** | 20 à 400 | 140 | v2 et v2.1 | Longueur de la moyenne mobile de référence | | **Enveloppe (%)** | 0,5 à 15 | 3 | v2 et v2.1 | Écart sous/au-dessus de la MA qui déclenche une entrée | | **Timeframe** | 5m / 15m / 1h | 5m | v2 et v2.1 | Bougies utilisées pour les signaux | | **Période RSI** | 5 à 200 | 80 | v2.1 uniquement | Fenêtre du filtre RSI anti-momentum | | **RSI borne basse** | 0 à 100 | 42 | v2.1 uniquement | Sous cette valeur, le côté SHORT est restreint | | **RSI borne haute** | 0 à 100 | 58 | v2.1 uniquement | Au-dessus de cette valeur, le côté LONG est restreint | ### Paramètres de risque | Paramètre | Plage | Défaut | Description | | ------------------- | ------- | ------ | ---------------------------------------------------- | | **Levier** | 1 à 20 | 1 | Multiplicateur d'exposition appliqué au capital | | **Allocation (%)** | 1 à 100 | 100 | Part du capital du compte allouée à cette stratégie | | **Stop-loss (%)** | 1 à 50 | 11 | Perte maximale par position avant coupe | | **Slippage SL (%)** | 1 à 50 | 10 | Tolérance de glissement à l'exécution du stop-loss | | **Slippage TP (%)** | 1 à 50 | 10 | Tolérance de glissement à l'exécution du take-profit | > Le stop-loss et le take-profit sont exécutés via des ordres IOC. Le slippage est la tolérance de glissement acceptée pour être certain de remplir l'ordre, notamment en cas de gap de prix. *** ## Capital minimum requis Le capital minimum dépend de la **taille d'ordre minimale de HYPE sur Lighter**. Comme SIGMA utilise des ordres LIMIT, chaque ordre placé doit rester au-dessus de cette taille minimale après arrondi au pas du lot. Botlyz applique une marge de sécurité (facteur 2) pour éviter qu'un ordre soit rejeté. La logique appliquée au déploiement est la suivante : ``` Capital tradable minimum = 2 × Taille_ordre_minimale_HYPE Fonds propres minimum = Capital tradable minimum / (Levier × Allocation) ``` Le **capital tradable** correspond à vos fonds propres multipliés par le levier et par l'allocation. Tant qu'il reste sous le minimum requis, le déploiement est bloqué avec un message clair. **Exemple simple sur HYPE** (la taille d'ordre minimale de HYPE varie avec son prix ; on prend ici 17 USD à titre d'illustration) : * Capital tradable minimum = 2 × 17 = 34 USD * Avec levier 1x et allocation 100 % : fonds propres minimum = 34 / (1 × 1) = 34 USD * Avec levier 2x et allocation 100 % : fonds propres minimum = 34 / (2 × 1) = 17 USD > Ces montants sont indicatifs. La taille d'ordre minimale réelle de HYPE est lue en direct sur Lighter au moment du déploiement, et c'est cette valeur live qui détermine votre capital minimum. Le configurateur affiche le montant exact requis et un montant recommandé (capital minimum × 1,5). *** ## Avertissements de risque ### Risques généraux 1. **Risque de perte** : le trading de perp comporte un risque de perte, pouvant aller jusqu'à la liquidation de la position 2. **Liquidation** : possible en cas de volatilité extrême malgré le stop-loss, surtout à fort levier 3. **Glissement (slippage)** : les ordres d'exécution du SL et du TP (IOC) peuvent se remplir à un prix défavorable 4. **Volatilité imprévisible** : HYPE peut subir des chocs soudains (annonces, conditions de marché, liquidité) 5. **Aucune garantie** : un backtest sur données passées ne garantit aucun résultat futur ### Risques propres à SIGMA 1. **Faux signaux en tendance** : la stratégie est optimisée pour les ranges. En tendance prolongée, elle peut accumuler des pertes. Le filtre RSI de la v2.1 atténue ce risque sans l'éliminer 2. **Whipsaws** : un prix oscillant autour de l'enveloppe peut entraîner une accumulation de micro-positions 3. **Frais de trading** : chaque ordre supporte le frais de protocole de 10 bps ainsi que les frais propres de Lighter (trading, funding). Une fréquence d'ordres élevée augmente le coût total 4. **Stop-loss et levier** : un stop-loss fixe se traduit par une perte plus importante en pourcentage du capital lorsque le levier augmente. À fort levier, le risque de liquidation est élevé ### Recommandations de prudence * **Testez d'abord en backtest** : simulez vos paramètres avant tout déploiement. Voir [Backtest](/docs/strategies/backtest.md) * **Commencez petit** : déployez avec un capital proche du minimum recommandé, sans surdimensionner * **Supervisez régulièrement** : consultez les positions et les logs de la stratégie * **Préparez votre sortie** : ayez un plan si la position évolue durablement en votre défaveur Voir aussi [Paramètres de risque](/docs/strategies/parametres-de-risque.md) et [Sécurité non-custodial](/docs/securite-and-aide/securite-non-custodial.md). *** ## Et les autres stratégies ? SIGMA v2 et v2.1 sont les deux seules stratégies exclusives, et elles tradent HYPE uniquement. Si vous souhaitez trader **une autre paire** (BTC, ETH, SOL, HYPE, etc.) ou construire votre propre logique, utilisez le **Builder** : il vous laisse choisir votre paire parmi les marchés Lighter (BTC par défaut) et composer une stratégie à partir des indicateurs disponibles. Voir [Le Builder](/docs/strategies/le-builder.md) et la [Vue d'ensemble des stratégies](/docs/strategies/vue-d-ensemble.md). *** ## Glossaire | Terme | Définition | | --------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | | **Mean-reversion** | Hypothèse que les prix tendent à revenir vers une moyenne | | **Enveloppe** | Bande autour de la MA, seuil à partir duquel un ordre est placé | | **Ordre LIMIT** | Ordre placé à un prix précis, exécuté seulement si le marché l'atteint | | **IOC (Immediate Or Cancel)** | Ordre qui se remplit immédiatement ou s'annule | | **RSI (Relative Strength Index)** | Indicateur de momentum, échelle 0 à 100 | | **Capital tradable** | Fonds propres × levier × allocation | | **Liquidation** | Fermeture forcée d'une position si la marge devient insuffisante | | **Slippage** | Écart entre le prix attendu et le prix réel d'exécution | *** Botlyz est un éditeur de logiciel et un outil d'automatisation, ni un gestionnaire de fonds ni un conseiller financier. Le service est non-custodial : vos fonds et vos clés restent chez vous, les clés API utilisées sont en mode trade-only (aucun retrait possible) et vous signez votre configuration (EIP-712). Vous restez seul responsable de vos décisions et de votre capital. Voir [Signature et transparence](/docs/fonctionnement/signature-et-transparence.md) et [Sécurité non-custodial](/docs/securite-and-aide/securite-non-custodial.md). Besoin d'aide ? Consultez la [FAQ](/docs/securite-and-aide/faq.md) ou le [Support](/docs/securite-and-aide/support.md). --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://botlyz.gitbook.io/docs/strategies/strategies-exclusives-sigma.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.